Klub ini dibentuk pada tahun 1878 dengan nama Newton Heath Lancashire and Yorkshire Railway Football Club (Newton Heath LYR F.C.) oleh para pekerja rel kereta api di Newton Heath. Mereka bermain di sebuah lapangan kecil di North Road, dekat stasiun kereta api Piccadilly Manchester selama lima belas tahun, sebelum pindah ke Bank Street di kota dekat Clayton pada 1893. Tim sudah menjadi anggota Football League setahun sebelumnya dan mulai memutuskan hubungannya dengan stasiun kereta api, untuk menjadi sebuah perusahaan mandiri, mengangkat seorang sekretaris dan membuang nama belakang "LYR" sehingga menjadi Newton Heath F.C saja. ©soccermetro 2009
Namun pada tahun 1902, tim nyaris bangkrut, dengan utang lebih dari £2500 dan bahkan lapangan Bank Street mereka pun telah ditutup. Hanya beberapa saat sebelum klub diputuskan untuk dibubarkan, klub tiba-tiba mendapatkan suntikan dana dari J.H. Davies, direktur sebuah perusahaan bir Manchester Breweries. Ceritanya adalah sang kapten tim, Harry Stafford, memamerkan anjingnya pada acara pengumpulan dana untuk klub. Anjing berjenis St. Bernard itu ditaksir oleh Davies dan ia ingin membelinya. Tawaran itu ditolak Stafford dan sebagai gantinya ia menawarkan Davies untuk menginvestasikan uangnya pada klub sepakbolanya sekaligus menjadi chairman Newton Heath FC. Tawaran itu diterima dan selamatlah Newton Heath dari kebangkrutan. Setelah itu diadakanlah sebuah rapat untuk mengganti nama klub untuk menandai awal kebangkitan klub. Nama ‘Manchester Central’ dan ‘Manchester Celtic’ mencuat untuk menjadi kandidat kuat nama baru sebelum Louis Rocca, seorang anak muda imigran Italia, berkata “Bapak-bapak, mengapa tidak kita pakai nama Manchester United ?” Nama yang diusulkan Rocca disetujui dan secara resmi mulai dipakai pada 26 April 1902. Davies sang chairman baru, juga memutuskan untuk mengganti warna tim dari hijau keemasan menjadi merah-putih sebagai warna Manchester United.
Mereka kemudian berpromosi ke Divisi Satu setelah finis diurutan dua Divisi Dua musim 1905–06. Musim pertama mereka di Divisi Satu berakhir kurang baik, mereka menempati urutan 8 klasmen. Akhirnya mereka memenangkan gelar liga pertamanya pada tahun 1908. Manchester City sedang diselidiki karena menggaji pemain diatas regulasi yang ditetapkan FA. Mereka didenda £250 dan delapan belas pemain mereka dihukum tidak boleh bermain untuk mereka lagi. United dengan cepat mengambil kesempatan dari situasi ini, merekrut Billy Meredith dan Sandy Turnbull, dan lainnya. Pemain baru ini tidak boleh bermain dahulu sebelum tahun Baru 1907, akibat dari skors dari FA. Mereka mulai bermain pada musim 1907–08 dan United membidik gelar juara saat itu. Kemenangan 2–1 atas Sheffield United memulai kemenangan beruntun sepuluh kali United. Namun pada akhirnya, mereka menutup musim itu dengan keunggulan 9 poin dari rival mereka, Aston Villa.
Klub membutuhkan waktu dua tahun untuk membawa trofi lagi, mereka memenangkan trofi Liga Divisi Satu untuk kedua kalinya pada musim 1910–11. United pindah ke lapangan barunya Old Trafford. Mereka memainkan pertandingan pertamanya di Old Trafford pada tanggal 19 Februari 1910 melawan Liverpool, tetapi mereka kalah 4-3. Mereka tidak mendapat trofi lagi pada musim 1911–12, mereka tidak didukung oleh Mangnall lagi karena dia pindah ke Manchester City setelah 10 tahunnya bersama United. Setelah itu, mereka 41 tahun bermain tanpa memenangkan satu trofi pun.
United kembali terdegradasi pada tahun 1922 setelah sepuluh tahun bermain di Divisi Satu. Mereka naik divisi lagi tahun 1925, tetapi kesulitan untuk masuk jajaran papan atas liga Divisi Satu dan mereka turun divisi lagi pada tahun 1931. United meraih mencapaian terendah sepanjang sejarahnya yaitu posisi 20 klasemen Divisi Dua 1934. kekuatan mereka kembali ketika musim 1938–39.
